Готовые ????????? ??????

Диплом  Управление ресурсами банка

Содержание:

Введение………………………………………………………………………
1. Теоретические основы управления ресурсами банка……………………..
1.1. Понятие и состав ресурсов коммерческого банка……………………..
1.2. Пассивные операции как источник формирования ресурсной базы
коммерческого банка…………………………………………………………
1.3. Управление ресурсами коммерческого банка……………………….....
2. Анализ ресурсной базы банка и эффективности управления
банковскими ресурсами (на примере Сбербанка России)……………………
2.1. Организационно-экономическая характеристика Сбербанка России..
2.2. Анализ динамики и структуры ресурсов Сбербанка России………
2.3. Оценка деятельности Сбербанка России на рынке
депозитных продуктов………………………………………………………..
2.4. Анализ эффективности управления ресурсами Сбербанка России…..
3. Направления повышения эффективности управления банковскими
ресурсами………………………………………………………………………..
3.1. Риск – менеджмент как инструмент стратегического управления ресурсами банка……………………………………………………………….
3.2. Пути повышения эффективности управления ресурсами банка……
Заключение…………………………………………………………………….
Список литературы………………………………………………………..
Приложения………………………………………………………………………


Управление финансовыми ресурсами - это действия банка, направленные на оптимизацию структуры активов и пассивов с точки зрения их срочности, качества и ценовых характеристик, а также на предотвращение потерь в процессе деятельности.
Суть управления финансовыми ресурсами коммерческого банка заключается в формировании стратегий и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру банковского баланса в соответствие с его стратегическими программами.
В настоящее время большое значение в управлении финансовыми ресурсами банка приобретает управление привлеченными ресурсами.
Главной целью управления составом привлекаемых ресурсов является достижение такой ситуации, когда чистая прибыль, извлекаемая из их использования, будет максимальной.
Обычно банкам не составляет труда привлечь средства в допустимом нормативами объеме, однако важно постоянно следить за тем, чтобы, с одной стороны, реальный объем «рабочих» средств сильно не уменьшался за счет отчислений в Центральный Банк, и, с другой стороны, извлекаемая из их использования прибыль сильно не уменьшалась расходами на уплату процентов.
Разные направления изменения состава привлекаемых банком средств по разному «эластичны», то есть не всегда возможно оперативное управление объемом составных частей общего объема привлеченных средств. Это объясняется тем, что банк не может в одностороннем порядке «разорвать» отношения с кредитором, с которым заключен договор на определенный срок.
Таким образом, привлечение средств на очень большие сроки отрицательно влияет на способность поддаваться управлению этого объекта.
Проведем оценку использования ресурсов Сбербанком России.
Как показал анализ, процентные расходы по средствам физических лиц и корпоративных клиентов снизились с 311,4 млрд. руб. в 2009 г. до 294,2 млрд. руб. в 2010 г. или на 5,5 %. Снижение расходов вызвано главным образом снижением стоимости привлечения средств как населения, так и юридических лиц. Так средняя ставка по депозитам физических лиц уменьшилась на 1,2 п.п. - с 6,5 % на 01.01.2010 г. до 5,3 % на 01.01.2011 г.
Такая динамика объясняется тем, что частные клиенты продолжали увеличивать остатки на пополняемых депозитах, открытых во время периода высоких процентных ставок. Этот фактор оказывал более сильное влияние на среднюю процентную ставку, чем приток средств на вновь открываемые в течение года вклады с более низкой процентной ставкой.
Снижение ставок по вкладам на фоне более агрессивной политики по привлечению средств населения другими коммерческими банками обусловило сокращение доли Сбербанка на рынке привлечения средств частных клиентов по итогам 2010 г. на 1,5 п.п. — до 47,9%.
Сокращение процентных расходов по субординированным займам в 2010 г. связано со снижением объема обязательств, а также со снижением процентной ставки по субординированному кредиту, полученному от Банка России, с 8 % до 6,5% в июле 2010 г.
Процентные расходы по привлеченным средствам банков упали более чем в 5 раз, что связано, в первую очередь, со снижением стоимости заимствования с 7,0% в 2009 г. до 1,7% в 2010 г. Данное снижение обусловлено завышенными процентными расходами в 2009 г., вызванными привлечением больших объемов средств на межбанковском рынке в в I квартале 2009 г. под высокие процентные ставки в связи с необходимостью поддержания ликвидности банка.
Чистый процентный доход банка в 2010 г. составил 502,8 млрд. руб., что на 2,9 млрд. руб. выше аналогичного показателя 2009 г. На динамику чи¬стого процентного дохода определяющее влияние оказали три основных фактора:
1) снижение доходности кредитов юридическим лицам, которое не было компенсировано ростом объемов кредитования;
2) значительный рост объема вкладов физических лиц;
3) значительный рост портфеля ценных бумаг.
Процентный спрэд в 2010 г. составил 6,6 %, снизившись по сравнению с прошлым годом на 1,2 п.п., что объясняется опережающими темпами обновления генерирующих активов на фоне снижения рыночных процентных ставок.
Снижение процентной маржи с 7,8% в 2009 г. до 6,6% в 2010 г. обусловлено тремя факторами:
1) снижением доходности кредитов, предоставленных юриди¬ческим лицам;
2) снижением доходности вложений банка в ценные бумаги;
3) изменением структуры работающих активов, т.е. снижением удельного веса кредитов в активах за счет роста удельного веса вложений в ценные бумаги, при этом доходность вложений в цен¬ные бумаги ниже доходности кредитов.

К дипломной работе прилагается доклад и раздаточный материал для защиты (таблицы, рисунки,графики, диаграммы)