Диплом Оценка кредитного риска

Предмет:	Разное.
Цена:	150 руб.
	Работа доступна сразу после оплаты.

Содержание:

Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты управления банковскими рисками 6
1.1. Сущность и виды банковских рисков 6
1.2. Особенности подходов к управлению кредитным риском в коммерческих банках 10
1.3. Методы оценки риска в банковской практике 15
1.4. Современное состояние кредитного риска банковского сектора 23
1.5. Нормативы резервирования рисков в Международной практике 27
Глава 2. Особенности управления кредитным и валютным рисками в КБ «Визави» 35
2.1. Организационно-экономическая характеристика КБ «Визави» 35
2.2. Политика управления кредитным риском в КБ «Визави» 43
2.3. Числовые примеры оценка кредитного риска в КБ «Визави» 47
Глава 3. Совершенствование походов к управлению кредитным риском в КБ «Визави» 64
3.1. Общие рекомендации по управлению кредитными рисками в коммерческом банке 67
3.2. Совершенствование управления кредитных риском в КБ «Визави» 71
Заключение 76
Список литературы 80
Приложения 83
Введение
Кредитные организации занимают центральное место в платежном механизме Российской Федерации. Они играют ведущую роль в распределении денежных ресурсов, в банках происходит аккумуляция свободных денежных средств физических и юридических лиц, которые затем банки размещают, то есть осуществляется перераспределение этих денежных средств для их последующего наиболее эффективного использования.
В связи с этим риски, которым подвергаются коммерческие банки в своей деятельности, могут привести к существенным экономическим потерям. В истории есть много тому примеров:
— падение цен на государственные облигации в 1987 - 1988 годах в США вызвало рост процентных ставок, в результате чего «Ферст бэнк систем, инк» из Миннеаполиса зафиксировал убытки около 500 млрд. дол. США;
— английский банк Barings разорился в 1995 году в результате потери более 1 млрд. дол. США на торговле фьючерсами на фондовый индекс Nikkei вследствие бесконтрольной трейдинговой деятельности всего лишь одного брокера;
— японский банк Daiwa в Нью-Йорке в 1995 году аккумулировал убытки в размере более 1,3 млрд. дол. США на операциях с казначейскими облигациями, по которым были превышены лимиты позиций, и длительное время этот факт скрывался руководством филиала от менеджмента головного офиса;
— международные инвестиционно-финансовые структуры NatWest (Великобритания) и UBS (Швейцария) понесли в 1997 году убытки на сотни миллионов долларов США каждая из-за неправильной оценки сложных позиций по деривативам и использования неверных моделей оценки опционов.
Поэтому в настоящее время так много внимания уделяется теории управления рисками, как банковскими специалистами, так и учеными.
Значительное место в системе банковских рисков занимает кредитный риск. Кредитный риск банка можно определить как максимально ожидаемый убыток, который может произойти с заданной вероятностью в течение определенного периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или полной неплатежеспособностью заемщиков к моменту погашению кредита.
Кредитный риск - риск неуплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок (облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, государственные обязательства и др.), а также по привилегированным акциям (в части фиксированных обязательств по выплате дивидендов). Источником кредитного риска в рамках данного определения является отдельный, конкретный заемщик.
Кредитный риск - это вероятность уменьшения стоимости части активов банка, представленной суммой выданных кредитов и приобретенных долговых обязательств, либо что фактическая доходность от данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого расчетного уровня. В данном случае источником кредитного риска является ссудный портфель банка как совокупность кредитных вложений.
Так как операция кредитования является для многих коммерческих банков одной из основных по размещению привлеченных средств, то является актуальным качественная оценка и предотвращение кредитного риска.
Целью данной работы – изучение особенностей управления кредитным риском на примере реально существующего коммерческого банка и предложение мероприятий по его совершенствованию.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Рассмотрение сущности и видов банковских рисков;
2. Характеристика особенностей управления кредитными рисками в коммерческих банках;
3. Рассмотрение современного состояние кредитного риска в банковском секторе;
4. Изучение особенностей формирования кредитной политики реально существующего банка;
5. Характеристика методов оценки кредитного риска конкретного заемщика и риска формирования кредитного портфеля коммерческого банка выбранного в качестве объекта практического исследования;
6. Предложение путей совершенствования политики управления кредитным риском коммерческого банка.
Объектом практического исследования является коммерческий банк «Визави».

Диплом Оценка кредитного риска

  Работа будет доступна сразу после оплаты!