Курсовая Мониторинг и управление портфелем ценных бумаг

Предмет:	Разное.
Цена:	100 руб.
	Работа доступна сразу после оплаты.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ.
1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций.
1.2. Стратегия инвестирования
1.3. Модели портфельного инвестирования
1.4. Риск портфеля ценных бумаг при формировании
2. Управление портфелем ценных бумаг
2.1. Мониторинг портфеля
2.2. Стратегия управления портфелем ценных бумаг
2.3. Взаимосвязь риска, дохода и доходности
2.4. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг
3. Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность
Заключение
Список используемых источников
Приложения








ВВЕДЕНИЕ

Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную полити-ку, тактику и стратегию своих действий, а также определить основные цели ин-вестирования (стратегический или портфельный его характер), состав инвести-ционного портфеля, приемлемое число ценных бумаг, вероятные и неизбежные риски, качество бумаг, диверсификацию портфеля и т. д.
Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и форми-рования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы бы-ли поставлены следующие задачи:
1) Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
2) Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бу-маг;
3) Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доход-ность;
4) Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зре-ния портфельного инвестора.
В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Во второй части описывается управление портфе-лем ценных бумаг: мониторинг портфеля (непрерывный детальный анализ: фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инве-стиционных качеств ценных бумаг), стратегия управления портфелем и т.д. И наконец в третьей части данной курсовой роботы – оптимизация и эффектив-ность портфеля ценных бумаг.
Для того чтобы сформировать оптимальный портфель ценных бумаг не-обходимо разработать инвестиционную стратегию, которая основывается на анализе доходности от вложения, времени инвестирования и анализе возни-кающих при этом риске. Чем выше риски на рынке ценных бумаг, тем больше требований предъявляется к качеству управления портфелем. Процесс управле-ния направлен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех свойств, которые соответствуют интересам его держателя. Далее приведена методика формирования и управления ценных бумаг, а также принятие опти-мальных решений при формировании инвестиционного портфеля.
Чем выше риски на рынке ценных бумаг, тем больше требо¬ваний предъ-является к портфельному менеджеру по качеству управления портфелем. Эта проблема особенно актуальна в том случае, если рынок ценных бумаг измен-чив. Под управлением понимается применение к совокупности различных ви-дов цен¬ных бумаг определенных методов и технологических возможнос¬тей, ко-торые позволяют:
сохранить первоначально инвестированные средства; достигнуть макси-мального уровня дохода; обеспечить инвестиционную направленность портфе-ля. Иначе говоря, процесс управления направлен на сохранение основного ин-вестиционного качества портфеля и тех свойств, которые бы соответствовали интересам его держателя.
Поэтому для успешного владения и управления необходима непрерывная текущая корректировка структуры порт¬феля на основе мониторинга факторов, которые могут вызвать изменение в составных частях портфеля, все эти факто-ры и будут рассмотрены в данной работе.

Курсовая Мониторинг и управление портфелем ценных бумаг

  Работа будет доступна сразу после оплаты!